Falls kein brauchbarer Algorithmus für die Konstruktion eines Konfidenzintervalls zur Verfügung steht, bietet sich das Bootstrap-Verfahren an (ein Spezialfall der Monte-Carlo-Methode).
Die Idee ist folgende: Aus der gegebenen Stichprobe des Umfangs n werden zahlreiche Stichproben des Umfangs n gebildet (wobei ein gezogenes Stichprobenelement nach jedem Zug zurückgelegt wird). Aus jeder einzelnen Stichprobe wird die interessierende Kenngröße berechnet. Mittels der berechneten Kenngrößen lässt sich deren Verteilung simulieren. Die 2,5 %- und 97,5 %-Quantile dieses Intervalls definieren dann die Grenzen des gesuchten Konfidenzintervalls (für α = 0, 05).

Weitere interessante Informationen gibt es hier:Bootstrap-Verfahren

Siehe auch: Box-and-Whisker-Plot